riskmodels1 [Investment Valuation] 리스크 모델 (Risk Models) 리스크 모델이란?리스크 모델은 투자와 관련된 불확실성을 측정하고, 이를 관리하거나 예측하는 데 사용되는 수학적 및 통계적 도구입니다. 이 모델들은 자산 가격, 포트폴리오 성과, 기업의 재무 안정성 등을 분석하며, 투자 의사결정에 중요한 역할을 합니다.리스크 모델의 주요 유형단일 요인 모델(Single-Factor Models): 단일 요인(예: 시장 수익률)에 의존하여 자산의 리스크와 수익률을 설명합니다. CAPM이 대표적인 예입니다.다중 요인 모델(Multi-Factor Models): 여러 요인(예: 금리, 산업 성장률 등)을 고려하여 리스크와 수익률을 분석합니다. 예로는 Arbitrage Pricing Theory(APT)가 있습니다.VaR(Value at Risk): 특정 기간 동안의 최대 손실 .. 2024. 12. 31. 이전 1 다음